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结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、
尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.
单形上Meyer-Knig和Zeller算子的逼近定理
光滑模 K－泛函 算子 等价性
2007/12/11
本文首先证明了一类新的光滑模与K－泛函之间的等价性，然后给出了单形上的多元Meyer－Konig和Zeller算子逼近的正、逆定理，最后证明了该算子逼近的特征刻划定理．
On Certain Modified Meyer-König and Zeller Operators
Meyer-Kö nig and Zeller operator degree of approximation Voronovskaya theorem
2010/2/26
We introduce certain modified Meyer-König and Zeller operators and we study their approximation properties. The similar results for modified Bernstein polynomials were given in [6].